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ARMA-GJR-M
ARMA-GJR-M
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1
Further
,
ARMA
-
GJR
-
M
model
is
obtained
to
reflect
leverage
effect
of
good
and
bad
news
on
the
volatility
.
进一步
还
可以
将
其
拓展
为
ARMA-GJR-M
模型
来
反映
金融
中
利空
与
利好
消息
对
波动
的
不确定性
。
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