ARFIMA
- 网络自回归移动平均模型；分整自回归移动平均模型；回归移动平均部份整合
ARFIMAARFIMA
自回归移动平均模型
·分数整合自回归移动平均模型（ARFIMA）第21-22页 ·双长记忆ARFIMA - FIGARCH 模型 第22-24页 ·长记忆时间序列模型中 …
分整自回归移动平均模型
...）考 虑板块指数作为内生变量与股价的相互影响；使用分整自回归移动平均模型 （ARFIMA）考虑中国股市上股价的长记忆 …
回归移动平均部份整合
...(long memory)之特性，我们应该使用自我回归移动平均部份整合(ARFIMA)模式，而非自我回归移动平均整合(ARIMA)模式去 …
回归移动平均部份整合模式
...(long memory)之特性，我们应该使用自我回归移动平均部份整合模式(ARFIMA)，而非自我回归移动平均整合模式(ARIMA)去 …
自回归分整移动平均
因此, 他们建议采用“自回归分整移动平均 (ARFIMA) 模型”来刻画这类具有长期记忆性时间序列的动 力学特征. 同时, 考虑到不同 …
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